Eu acho que vi alguém comentando sobre isso uma vez aqui. Não sei o que deu no final. Mas pelo visto continua com isso. Estranho e ruim mesmo. Se for um sistema de segurança então eles não pensaram direito considerando que o cliente estaria em outro país sem rede da operadora.
E no app não aparece nenhuma opção pra vc consultar o código por ali? Já tentou o suporte do Nubank? O que eles falaram ?
Achei o outro tópico sobre isso: