Olá, @Romulo_Camilo.
Veja só, é um pouco improvável conseguir enviar um pix para uma chave como CPF, e indicar uma instituição em que a pessoa não tenha conta, bem estranho o que ocorreu com você.
Nesses casos é melhor contatar a equipe do Nubank por meio do chat do aplicativo ou telefone. Envie o comprovante à eles e peça informações.
Durante a transação o Nubank listou para você duas intituições, uma é a que está registrada o PIX e a outra é listado a conta do Nubank pelo CPF/Telefone que você informou.
Peça para a pessoa entrar em contato com o Nubank, e antes de transferir sempre confirme o Banco com o destinatário.
A conta já existe, ela criou ou criaram em nome dela em algum momento.